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50ETF维持震荡 期权隐波回升

03-22 09:51

期权

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编辑:未知味

  一、股指观点:

  IF合约IF1904支撑位3799和3784点,阻力位3868和3907点;

 

  IH主力合约IH1904支撑位2782和2770点,阻力位2818和2832点;

  IC主力合约IC1904支撑位5486和5458点,阻力位5608和5641点。

期指成交持仓排名变化

  昨日接近收盘时强势封板个股跳水,引发市场疑虑,盘后媒体报道或与监管因素有关。当前基本面并未跳脱出支撑估值修复行情的大方向,不过短期受到监管等因素的影响,市场涨势更像“慢牛”。周末来临,预计今日期指震荡走势,需注意盘中波动可能加大,操作上继续以区间思路或回调后逢低做多思路操作,注意止盈止损。

  二、50期权观点及策略:

  周四50ETF在5日均线上方窄幅震荡,微跌0.36%,收缩量小阴线。

  从核心板块来看,板块偏弱震荡,跌破5日均线,板块仍是高位窄幅震荡,证券板块偏强震荡,站上5日均线。50ETF仍在5日均线上方窄幅震荡,近期量能萎缩,迟迟未能突破前高压力,短线有转弱迹象,建议继续关注前高压力、5日均线支撑及权重银保板块走势。

  从波动率来看,期权隐波收涨,略低于30日历史波动率。3月及4月平值处认购隐波均稍低于认沽水平,期权市场情绪略偏谨慎。3月3000深度虚值认购隐波依旧上翘,期权市场彩票追涨情况仍然存在。

  操作上,昨天止盈平掉了3月2850认购义务仓,今天准备暂时观望。另外,由于3月合约下周三到期,激进投资者可以考虑开始介入彩票策略-买入3月平值跨式策略,注意控制仓位,止盈止损。

  三、及持仓:

  周四期权市场认沽认购成交量比84.10%,期权市场谨慎情绪有所缓解。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增加4.67%,认沽持仓较前一日减少0.79%,看不涨增加,看不跌减少,期权市场预期稍偏弱。

  从4月持仓变化来看,认购在3000处持仓大幅增加,认沽在2700处增仓最大,标的中期支撑有上移迹象。

4月期权持仓量变化(红柱认购)

  从3月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2650处持仓最大,50ETF短期支撑压力不变。从4月持仓分布来看,认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF中期预期宽幅震荡。

  从波动率来看,30日历史波动率微跌,收至31.32%。期权隐波收涨,3月平值认购隐波微涨至29.30%,认沽隐波收至29.96%,认购隐波仍稍低于认沽水平,期权市场情绪短期偏谨慎。

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周四成交2168784张,其中认购成交1178026张,认沽成交990758张,认沽认购比84.10%。总持仓3188366张,认购持仓1481675张,认沽持仓1706691张。认购持仓较前一日增加66364张,同比增加4.67%;认沽持仓较前一日减少13663张,同比减少0.79%。

(文章来源:微信公众号期权策略)

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